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Produkte zum Begriff Handelsbuch:

Outperformance Mittels Exchange Traded Funds - Peter H. Vogels  Kartoniert (TB)
Outperformance Mittels Exchange Traded Funds - Peter H. Vogels Kartoniert (TB)

Seit vielen Jahren besteht sowohl in der wissenschaftlichen als auch in praktischen Diskussion Uneinigkeit hinsichtlich der Überlegenheit eines passiven bzw. aktiven Portfoliomanagements. Im Rahmen dieser Diskussion stützen sich die Anhänger des passiven Portfoliomanagements auf die allgemein akzeptierten Erkenntnisse des Capital Asset Pricing Models. Nach diesem Paradigma wird eine positive Rendite lediglich für den vom Anleger übernommenen und vom Markt vergüteten Anteil am systematischen Marktrisiko gezahlt. Folglich besteht das Ziel dieses Ansatzes darin durch eine möglichst breite Diversifikation an der Marktrendite zu partizipieren wobei die Umsetzung dieses Ansatzes meist über die Anlage in einen In-dexfonds erfolgt. Der Vorteil des passiven Portfoliomanagementansatzes für den Anleger besteht darin dass sich eine solche sog. Beta-Performance zu äußerst geringen Kosten realisie-ren lässt wobei eine Outperformance nicht angestrebt wird. Die Anhänger des aktiven Portfo-liomanagements glauben hingegen dass es durch das Timing des Gesamtmarktes und/oder die Selektion von Einzelaktien seitens eines erfahrenen Portfoliomanagers durchweg möglich ist eine um das systematische Marktrisiko adjustierte Mehrrendite zu erwirtschaften. Eine solche sog. Alpha-Performance ist jedoch wesentlich schwieriger zu erzielen und meist mit deutlich höheren Kosten verbunden. In dieser Studie sollen Konzepte erörtert werden wie ein Anleger eine Alpha-Performance auch über Exchange Traded Funds (ETFs) welche eine besonders effiziente Kategorie von passiven Indexfonds darstellen erzielen kann. Hierzu werden zu Beginn der Studie die Merkmale von ETFs erläutert. Im daran anschließenden Kapitel werden die theoretischen Grundlagen einer Outperformance mittels ETFs diskutiert. Hierzu wird zuerst auf die klassi-sche Einteilung zwischen dem aktiven sowie passiven Portfoliomanagementansatz eingegan-gen. Ferner wird gezeigt dass das systematische Marktrisiko nicht das einzige systematische Risiko ist für dessen Übernahme ein Anleger eine positive Rendite erwarten kann. Auf Basis dieser Ergebnisse findet eine Erweiterung der klassischen dichotomen Einteilung der Portfo-liomanagementansätze statt. Anhand ausgewählter Studien wird im folgenden Kapitel zum Einen dargestellt wie eine Alpha-Performance auch über sog. aktive Indizes welche durch den ETF abgebildet werden erzielt werden kann. Zum Anderen wird aufgezeigt dass sich durch aktive Strategien mittels passiver ETFs spezifische systematische Risiken im Portfolio so eingehen lassen dass ebenfalls eine Alpha-Performance generiert werden kann. Im vorletz-ten Kapitel werden die theoretisch erarbeiteten Konzepte empirisch auf ihre Praxistauglichkeit hin überprüft. Die Studie schließt indem im letzten Kapitel die gewonnenen Ergebnisse zu-sammengefasst werden.

Preis: 58.00 € | Versand*: 0.00 €
Basel Iv In Der Unternehmenspraxis - Bernd Zirkler  Jonathan Hofmann  Sandra Schmolz  Ilona Bordiyanu  Kartoniert (TB)
Basel Iv In Der Unternehmenspraxis - Bernd Zirkler Jonathan Hofmann Sandra Schmolz Ilona Bordiyanu Kartoniert (TB)

Bernd Zirkler Jonathan Hofmann Sandra Schmolz und Ilona Bordiyanu geben im vorliegenden Buch einen praxisbezogenen Überblick zum finalisierten Rahmenwerk von Basel III (alternativ als 'Basel IV' bezeichnet). Es erläutert überblicksartig zu erwartende Auswirkungen auf Kreditinstitute hinsichtlich wesentlicher regulatorischer Anforderungen. Hierbei werden insbesondere die risikogewichteten Kapitalanforderungen bestehende Höchstverschuldungsgrenzen Liquiditätsvorschriften Risikomanagement/bankaufsichtlicher Überprüfungsprozess sowie Marktdisziplin/Offenlegung von 'Basel IV' im Rahmen ihrer schrittweisen Einführung bis 2028 dargestellt.

Preis: 14.99 € | Versand*: 0.00 €
Die Steuerung Operationeller Risiken In Kreditinstituten - Sabrina Kiszka  Kartoniert (TB)
Die Steuerung Operationeller Risiken In Kreditinstituten - Sabrina Kiszka Kartoniert (TB)

Sabrina Kiszka gibt einen Überblick über die Kategorien der operationellen Risiken die nicht nur betriebsintern eine zunehmende Relevanz für Kreditinstitute besitzen sondern auch in den Fokus der Bankenaufsicht rücken. Verknüpft mit aktuellen Beispielen aus der Bankenpraxis legt die Autorin einen geeigneten internen Steuerungsprozess dar. Auf Basis der bisherigen aufsichtsrechtlichen Messansätze analysiert die Autorin den überarbeiteten Standardansatz und zeigt als Ergebnis Verbesserungsvorschläge auf.

Preis: 64.99 € | Versand*: 0.00 €
Stochastische Risikomodellierung Und Statistische Methoden - Torsten Becker  Richard Herrmann  Viktor Sandor  Dominik Schäfer  Ulrich Wellisch  Karton
Stochastische Risikomodellierung Und Statistische Methoden - Torsten Becker Richard Herrmann Viktor Sandor Dominik Schäfer Ulrich Wellisch Karton

Dieses Buch vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen Modellbildung der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung in einem Band.Dabei wird eine kompakte aber dennoch für Theoretiker wie Praktiker gut verständliche und interessante Darstellung der Themengebiete Risikobewertung explorative Datenanalyse Simulation Stochastische Modelle und Prozesse verallgemeinerte lineare Regression biometrische Modelle und Credibility gegeben.Zahlreiche Beispiele illustrieren die Anwendung der dargestellten Konzepte in der aktuariellen Praxis wobei auf Modelle aus der Personenversicherung Sachversicherungs- und Finanzmathematik eingegangen wird.

Preis: 44.99 € | Versand*: 0.00 €

Was ist das Handelsbuch in Elite Dangerous?

Das Handelsbuch in Elite Dangerous ist ein In-Game-Feature, das es Spielern ermöglicht, Informationen über Handelsrouten, Preise u...

Das Handelsbuch in Elite Dangerous ist ein In-Game-Feature, das es Spielern ermöglicht, Informationen über Handelsrouten, Preise und Warenverfügbarkeit in verschiedenen Systemen zu erhalten. Es bietet eine umfassende Datenbank, die es den Spielern erleichtert, profitable Handelsmöglichkeiten zu finden und ihre Gewinne zu maximieren. Das Handelsbuch ist ein nützliches Werkzeug für Spieler, die im Spiel Geld verdienen möchten.

Quelle: KI generiert von FAQ.de
Bakterienfilter
Bakterienfilter

Dieser Filter wurde für den Gebrauch mit Anästhesie- oder Beatmungsgeräten konzipiert, um den Patienten vor Bakterien zu schützen. Er kann aber auch ideal zum Schutz des Notfallbeutels dienen, indem er zwischen Maske und Beutel eingesetzt wird. Das ausgeatmete Gemisch wird gefiltert und läßt den Beutel bakterienfrei.Der Standardansatz von 22 und 15 mm paßt auf alle Geräte und Zubehör.Einzelgewicht:	38 gBakterienfiltration:	99,999 %

Preis: 2.92 € | Versand*: 4.90 €
Verifizierung Der Güte Und Aussagekraft Von Verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen: Eine Empirische Untersuchung - Jakob Gremmelmaier  Kartoni
Verifizierung Der Güte Und Aussagekraft Von Verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen: Eine Empirische Untersuchung - Jakob Gremmelmaier Kartoni

Die vorliegende Studie untersucht die Normalverteilung von Aktienkursrenditen für den Zeitraum nach dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008. Die Prämisse der Normalverteilung gilt als grundlegende Basis für verschiedene Modelle der Finanzmathematik. Insofern ist diese Annahme für die Validität der Modelle entscheidend. Im Rahmen dieser Studie wurde schwerpunktmäßig der Zusammenhang einer gültigen Normalverteilungsannahme mit einer genauen und adäquaten Risikomodellierung von Marktpreisrisiken untersucht. Dabei erweisen sich die im Vorfeld vermuteten Abweichungen von der Normalverteilung und die damit verbundenen Probleme bei der wahrheitsgemäßen Risikoabbildung und der adäquaten Risikoquantifizierung geringer als erwartet.

Preis: 39.99 € | Versand*: 0.00 €
Eigenkapitalregulierung Bei Versicherungsunternehmen - Thomas Hartung  Kartoniert (TB)
Eigenkapitalregulierung Bei Versicherungsunternehmen - Thomas Hartung Kartoniert (TB)

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Versicherungsunternehmen unterliegen in der Europäischen Union einem nachhaltigen Veränderungsprozess. Wurde im Kreditwesensektor schon seit längerem kontrovers über die ideale Konzeption der Mindestanforderungen an das haftende Eigenkapital diskutiert so rückt durch das Projekt Solvency II nun auch in der Assekuranz die Regulierung des Eigenkapitals stärker in das unternehmerische Blickfeld.Dr. Thomas Hartung untersucht in seiner Habilitationsschrift die derzeitige Leistungsfähigkeit der Risikomodellierung für die Eigenkapitalregulierung von Versicherungsunternehmen. Er reflektiert hierzu nicht nur den aktuellen Forschungsstand zur solvabilitätsorientierten Risikoquantifizierung sondern auch die Möglichkeiten zur Quantifizierung der Abhängigkeitsstrukturen zwischen den Risiken.Vor diesem Hintergrund gelingt es ihm die bislang in der Aufsichtspraxis vorzufindenden Solvabilitätskonzeptionen kritisch zu vergleichen und hinsichtlich ihrer Eignung zur Verwirklichung der Ziele der Eigenkapitalregulierung ökonomisch zu bewerten.

Preis: 42.00 € | Versand*: 0.00 €
Risikoanalyse - Claudia Cottin  Sebastian Döhler  Kartoniert (TB)
Risikoanalyse - Claudia Cottin Sebastian Döhler Kartoniert (TB)

Dieses Buch bietet eine anwendungsorientierte Darstellung mathematischer Methoden der Risikomodellierung und -analyse. Ein besonderes Anliegen ist ein übergreifender Ansatz in dem finanz- und versicherungsmathematische Aspekte gemeinsam behandelt werden etwa hinsichtlich Simulationsmethoden Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch eine fundierte Grundlage für quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verständnis für Zusammenhänge die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den konkreten Bezug zur Praxis her. In der 2. Auflage wurden Abschnitte über Extremwerttheorie und strukturierte Finanzprodukte (Zertifikate) ergänzt und neue Beispiele z.B. zum Asset-Liability-Management aufgenommen. Der Inhalt Einführung - Mathematische Modellierung von Risiken - Risikokennzahlen und deren Anwendung -Risikoentlastungsstrategien - Abhängigkeitsmodellierung - Auswahl und Überprüfung von Modellen - Simulationsmethoden Die Zielgruppen Studierende der Wirtschaftsmathematik Wirtschaftswissenschaften und des Wirtschaftsingenieurwesens im Bachelor- und Master-Studium Praktiker in Banken Versicherungen Wirtschaftsunternehmen Beratungsfirmen Die Autoren Prof. Dr. Claudia Cottin ist Aktuarin (DAV). Sie lehrt am Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik der FH Bielefeld. Prof. Dr. Sebastian Döhler lehrt am Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften der Hochschule Darmstadt.

Preis: 49.99 € | Versand*: 0.00 €
Standpunkte - Beiträge Renommierter Persönlichkeiten Der Versicherungswirtschaft In Leipziger Seminaren - Torsten Nietz  Dirk Weske  Jonas Schwade  St
Standpunkte - Beiträge Renommierter Persönlichkeiten Der Versicherungswirtschaft In Leipziger Seminaren - Torsten Nietz Dirk Weske Jonas Schwade St

Dieser Band setzt die Reihe über Beiträge von renommierten Praktikern im Hauptseminar des Instituts für Versicherungslehre der Universität Leipzig fort. Die Manuskripte umfassen die Themen und Inhalte die die Autoren den Studierenden präsentiert haben und die anschließend diskutiert wurden. Die Reihenfolge entspricht der Chronologie der Vorträge in Leipzig. Überblick: Torsten Nietz: Betrugserkennung in der Kompositversicherung: Instrumente / Methoden und Einsatzpotenziale von Künstlicher IntelligenzDirk Weske Jonas Schwade: Cyber Risikomodellierung - unter Berücksichtigung von KumulenStefan Bleyhl Dr. Johanna Nemson: The development of insurance companies into bionic organizations: requirements implementation options and consequencesDr. Arne Barinka: Change-Management im Spannungsfeld zwischen Tradition und InnovationDr. Clemens Frey: Customer und Claims Analytics: Mehr Kundenorientierung und Effizienz für Versicherungsunternehmen Dr. Detlef Swieter Roger Cericius Christin Parthey: Evolution trifft Exploration - Die ÖSA im Spannungsfeld zwischen erfolgreicher Tradition und InnovationFrank Harting: Kunden gewinnen und langfristig haltenTorsten Nietz: Plattformökonomie in der Versicherungswirtschaft mit einem Fokus auf die Rolle von IT und Prozessen

Preis: 39.80 € | Versand*: 0.00 €
Die Umsetzung Der Solvency Ii-Richtlinie Durch Die 10. Vag-Novelle - Jens Gal  David Sehrbrock  Kartoniert (TB)
Die Umsetzung Der Solvency Ii-Richtlinie Durch Die 10. Vag-Novelle - Jens Gal David Sehrbrock Kartoniert (TB)

Einmalig auf dem deutschen Markt: eine anschauliche umfassende und dennoch tiefgehende Darstellung die sich sowohl den europäischen Solvency II-Vorgaben als auch den vorgeschlagenen Umsetzungsregelungen des Regierungsentwurfs widmet.Die 10. VAG-Novelle soll das aktuelle Recht in drei Feldern von Grund auf reformieren. Inhaltlich umfasst die 1. Säule die neuen Kapitalausstattungsregeln die 2. Säule fasst veränderte Governancevorgaben sowie Regelungen über die Aufsichts- und Eingriffsbefugnisse der BaFin zusammen und die 3. Säule widmet sich den neuen Transparenzregeln. Darüber hinaus nimmt die Reform auch säulenübergreifende Veränderungen am Aufsichtssystem vor.Im Rahmen des Buches widmen sich die Verfasser dem Reformvorhaben als Ganzem und stellen hierbei insbesondere die folgenden Themenbereiche vertieft dar:- Kapitalanforderungen an Versicherungsunternehmen- Vorgaben an die Unternehmensorganisation das Risikomanagement und die Qualifikation von Schlüsselfunktionsträgern- Transparenzvorgaben für die Berichterstattung gegenüber der Aufsicht und der Öffentlichkeit- allgemeine Aufsichts- und Eingriffsbefugnisse sowie die besonderen Eingriffsbefugnisse im Rahmen der sog. Aufsichtsleiter- prinzipienbasierter Regelungsansatz- Aufsichtsziele- VerhältnismäßigkeitsgrundsatzDie Verfasser führen umfassend in die jeweiligen Komplexe ein setzen sich darüber hinaus kritisch mit den Vorschlägen des Regierungsentwurfs auseinander und zeigen dabei zahlreiche Divergenzen gegenüber den europäischen Vorgaben sowie weitere Defizite auf.Das Werk richtet sich an Vertreter der Versicherungswissenschaften der Versicherungswirtschaft der Versicherungsaufsicht und der Anwaltschaft.

Preis: 16.80 € | Versand*: 0.00 €
Handbuch Solvabilität - Thorsten Gendrisch  Ronny Hahn  Jochen Klement  Gebunden
Handbuch Solvabilität - Thorsten Gendrisch Ronny Hahn Jochen Klement Gebunden

Mit der Verabschiedung der CRR II wurde ein weiterer wichtiger Grundstein für die Vollendung des Basel III Reformpaketes auf europäischer Ebene gelegt. Die aktuellen Neuerungen enthalten in einigen Teilbereichen signifikante Änderungen. Zu den wesentlichen Neuerungen der CRR II gehört die Kapitaldefinition inklusive Kapitalpuffer die Leverage Ratio das Kreditrisiko inklusive Kontrahentenrisiken das Marktrisiko die operationellen Risiken die Behandlung von Großkrediten sowie das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch. Bei allen diesen Themen wird ein Ausblick auf künftig anstehende Novellierungen (insbesondere CRR III) gegeben. Der Band gibt eine Gesamtübersicht über den aktuellen Stand der Anforderungen durch die Bankenaufsicht und stellt dar was der Praktiker in der Umsetzung beachten muss.

Preis: 89.95 € | Versand*: 0.00 €
Methoden Zur Risikomodellierung Und Des Risikomanagements - Konrad Wälder  Olga Wälder  Kartoniert (TB)
Methoden Zur Risikomodellierung Und Des Risikomanagements - Konrad Wälder Olga Wälder Kartoniert (TB)

Das Lehrbuch verfolgt das Ziel dem Leser Verfahren der Risikomodellierung und des Risikomanagements nahezubringen. Anlass ist die zunehmende Bedeutung des Risikomanagements für Organisationen und Unternehmen aller Bereiche und Branchen. Nach der Norm DIN EN ISO 9001 aus dem Jahr 2015 sind Unternehmen die sich nach dieser Norm zertifizieren lassen möchten verpflichtet Methoden des Risikomanagements anzuwenden. Besonderer Wert wird auf die Vermittlung praxisrelevanter Methoden gelegt wobei teilweise auch auf die Verwendung von Software-Tools wie R Minitab oder JMP verwiesen wird. Neben der Vermittlung anwendungsorientierter Methoden ist es das zweite Hauptanliegen des Buches Methoden die bisher überwiegend im Bereich der Finanzwirtschaft eingesetzt werden auf den technischen bzw. ingenieurwissenschaftlichen Bereich zu übertragen. Risikokennzahlen wie Value-at-Risk oder Tail Value-at-Risiko sind dort beispielsweise bislang kaum bekannt. Im Buch wird eine spezifische Variante der Six Sigma-Methode vorgestellt mit der ein projektorientiertes Risikomanagement ermöglicht wird. Hiermit wird das klassische Risikomanagement nach ISO 31000 ergänzt welches auf der kontinuierlichen Verbesserung beruht. Letztendlich soll mit diesem Buch auch ein Beitrag zur weiteren Verbreitung des Risikomanagements im Sinne eines bewussten und wissenschaftlichen Umgangs mit Risiken geleistet werden.

Preis: 34.99 € | Versand*: 0.00 €

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